Neue Handelsstrategien: Turtle Soup, Range Projection, VIX Reversal – Nein, es ist keine Schildkröten Suppe. Dies sind neue kostenlose Daytrading und Swingtrading Handelsstrategien, die von WHSelfinvest.de für deren Handelsplattformen ab sofort seit April 2013 zur Verfügung stehen. Alle Strategien können dabei manuell und (halb-) automatisch auf beliebige Instrumente, wie Währungen, also Forex, Indices oder Einzelwerte der Aktien gehandelt werden. Trader können diese Strategien nutzen, wie sie sind oder auch problemlos in der Plattform selbst modifizieren. Empfehlenswert ist dabei sein eigenes Money Management bzw. zumindest einen Risk per Trade Puffer einzubauen.

Das Besondere: Programmierkenntnisse werden nicht benötigt und daher ideal für Einsteiger in das automatisierte Handeln geeignet.

Turtle Soup

Turtle Soup (eine Daytrading Strategie) Die Turtle Soup Trading Strategie setzt um, was sich die Autorin Linda Bradford-Raschke zum Ziel gesetzt hatte: eine Trendfolgestrategie, welche ausschließlich nach falschen Ausbrüchen Signale erzeugt (z.B.nach dem Verdacht auf eine Trendumkehr) sowie nach kurzfristigen Umkehrtrends. Dies sind die Bewegungen, von denen die Strategie versucht zu profitieren. Die Backtests scheinen konstante Ergebnisse auf den getesteten Devisenpaaren zu liefern.

Die von Dennis und Eckhardt entwickelte Turtle Strategie ist eine Trendfolgestrategie. Trendfolgestrategien haben normalerweise einen kleinen Prozentsatz an Gewinntrades (< 50%, normalerweise bei ca. 40%). Die Höhe der Gewinne sind nicht nur ausreichend, um die Verluste zu kompensieren, sondern übertreffen diese sogar noch.

Aufgrund der Tatsache, dass Trendfolgestrategien nur einen kleinen Anteil an Gewinntrades haben, müssen sie per Definition eine große Anzahl an falschen Ausbruchsignalen und kurzfristigen Umkehrbewegungen haben. Linda Bradford-Raschke wollte eine Strategie entwickeln, die von eben solchen falschen Ausbrüchen und kurzfristigen Umkehrbewegungen profitiert. Ihrer Ansicht nach würde dies zu einer Strategie mit einer hohen Erfolgsquote führen. Das Ergebnis war die Turtle Soup Strategie, die im Ergebnis die umgekehrte Turtle Strategie darstellt.

Die Turtle Soup Strategie wird für Forexpaare im 30-Minuten Chart angewendet.

Im Chart zwei Kaufsignale: Die Kaufsignale (grüne Dreiecke) werden akzeptiert weil (1) der Signalfilter  (Hintergrund grün) positiv ist und (2) die Signale innerhalb des erlaubten Zeitintervalls von 6:00- 22:00 Uhr erzeugt werden. Die Signale sind neue 5-Perioden Tiefstkurse. Die erste Longposition wird mit einem Gewinn geschlossen, nachdem der erste 5-Perioden Höchstkurs erreicht wird. Die zweite Longposition trifft den Fixed Stop (rote Linie) und wird mit einem Verlust geschlossen.

Wann wird eine Position eingenommen? Ein Kaufsignal wird generiert, sobald der Marktpreis ein neues Tief erreicht, welches unter dem der vorhergehenden fünf Perioden liegt. Ein Verkaufsignal wird erzeugt wenn der Markt ein neues Hoch erreicht, welches über dem der vorhergehenden fünf Perioden liegt.

Die Turtle Soup Trading Strategie reagiert jedoch nicht zu jeder Zeit auf alle Signale. Sie benutzt einen Signalfilter und einen Zeitfilter. Der Zeitfilter blockiert alle Signale, die außerhalb der erlaubten Zeit von 6:00 – 22:00 Uhr generiert werden. Der Signalfilter besteht aus zwei exponentiell gleitenden Durchschnitten (EMA), einem 21-Perioden EMA und einem 30-Perioden EMA. Liegt der schnelle EMA (21-Perioden) über dem langsamen EMA (30-Perioden), werden ausschließlich Kaufsignale akzeptiert. Wenn der schnelle EMA unter dem langsamen EMA liegt, sind nur Verkaufsignale zugelassen.

Wann wird eine Position geschlosen? Die Turtle Soup Strategie nutzt einen Stop. Der Stop ist ein fixer Stop basierend auf 3x der ATR (Average True Range) über 20-Perioden. Der Stop ist weit vom Einstiegskurs entfernt. Er kann als eine Art Notfall Stop angesehen werden, der nur sehr selten getroffen wird.

Positionen werden darüber hinaus geschlossen, wenn der Marktpreis ein neues 5- Hoch oder ein neues Tief erreicht, welches über- bzw. unterhalb derer der letzten fünf Perioden liegt. Um präzise zu sein, wird eine Longposition geschlossen, sobald der Marktpreis ein neues Hoch erreicht, welches über demHöchstkurs der letzten fünf Perioden liegt. Eine Shortposition wird geschlossen, wenn der Marktpreis ein neues Tief erreicht, welches unterhalb des Tiefstkurses der letzten fünf Perioden liegt. Offene Positionen werden zum Schlusskurs einer 30-Minuten Periode geschlossen.

Range Projection

Die Range Projection Tradingstrategie ist eine Swing Trading Strategie besonders für Aktien geeignet, die vom deutschen Trader und Tradingcoach René Wolfram entwickelt wurde. Range Projection ist eine Umkehrstrategie, die den Zeitpunkt einer Trendumkehr zu bestimmen versucht. Wenn ein bullish-Trend dreht, wird eine Verkaufsposition eröffnet. Wenn ein bearish-Trend umdreht, wird eine Kaufposition eröffnet. Obwohl die Strategie als eine Umkehrstrategie klassifiziert wird, scheinen viele Umkehrtrends lediglich temporärer Natur zu sein. Dennoch sind diese temporären Umkehrtrends zum Traden geeignet, da die Gewinnziele der Strategie nicht übertrieben ehrgeizig sind. Die Strategie ist lediglich für den Aktienhandel bestimmt. Erfahrene Investoren können mit kleineren Zeiteinheiten, wie z.B. 60 oder 30 Minuten experimentieren.

Die Range Projection Strategie versucht einen klaren Trend zu bestimmen. Auf unvergleichliche Weise verwendet sie keine technischen Indikatoren oder (Kerzen-) Formationen, um einen Trend aufzuspüren. Die Strategie sucht lediglich nach einer von ihr definierten „großen“ Kerze. Die Definition einer „großen“ Kerze lautet: Der absolute Wert des Eröffnungskurses minus dem Schlusskurs muss größer sein als 1,5 mal die Average True Range (ATR) der letzten 15 Perioden. Darüber hinaus muss die Kerze größer als die vorherige und die nachfolgende Kerze sein. Wenn eine „große“ Kerze ermittelt wurde, färbt die Strategie den Hintergrund des Charts blau.

Im Beispiel erscheint sieht man eine „große“bearish-Kerze (blauer Hintergrund). Das Einstiegslevel (grüne Linie) für eine Longposition ist der Schlusskurs der großen Kerze minus dem Körper der großen Kerze.

VIX Reversal

Eine Daytradingstrategie basierend auf dem “Nervositätsindex” VIX. Die Strategie ist in gewisser Weise sehr rudimentär. Der VIX ist jedoch sehr interessant und der Text enthält Anregungen, wie die Strategie mit modernen Tradingtechniken robuster gemacht werden könnte. Die von Trader und Autor Dr. Thomas K. Carr entwickelte VIX Reversal Strategie ist interessant, da sie auf dem VIX basiert.

Der VIX ist einer von wenigen vorausschauenden Indikatoren und ist bekannt dafür, relativ genau zu sein. Obwohl nichts falsch ist an einfachen Strategien, scheint diese jedoch zu einfach zu sein. Die Strategie würde wahrscheinlich von zumindest einem Notfallstop und einem Signalfilter profitieren (basierend auf der Größe der Bewegung im VIX). Dies würde bei einer Seitwärtsbewegung die Anzahl der Signal reduzieren. Es könnte darüber hinaus sinnvoll sein, ein Gewinnziel oder einen Time Stop zu testen, da bei vielen Gelegenheiten ein großer Teil der potentiellen Gewinne wieder verloren geht, bevor sich die VIX MAs wieder kreuzen.

 
Jede Handelsstrategie wird detailliert auf der WHSelfinvest Webseite beschrieben. Im Augenblick sind ca. 40 Strategien kostenlos für Kunden verfügbar. Die Strategien sind in den Tradingplattformen WHSProstation sowie Futurestation von WHSelfnvest sofort einsatzbereit und sind kostenlos.

Quelle: www.whselfinvest.de