NanoTrader | Fortsetzung Review – Teil 2

26. Juli 2009 14

NanoTrader von Fipertec  bietet Möglichkeiten für manuelles, halb- und vollautomatisches Trading.

Mit dem heutigen Artikel möchte ich meinen umfassenden Review zum NanoTrader von Fipertec fortsetzen und über die trading-relevanten Funktionen (siehe Gliederungspunkt 4. Trading) der Software berichten.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass auch in diesem Bereich der Umgang mit dem NanoTrader meist selbsterklärund und relativ einfach möglich ist.


4. Trading

Mit dem NanoTrader ist ein manuelles, halb- und vollautomatisches Trading möglich.

  • Manuelles Trading

Beim NanoTrader gibt es sehr viele Möglichkeiten, um Positionen manuell zu eröffnen oder sie wieder zu schließen. Im Vordergrund des manuellen Tradings stehen insbesondere der SpeedTrader und der ChartTrader.

Abbildung 2: SpeedTrader und ChartTrader

Sowohl der SpeedTrader als auch der ChartTrader sind auf das visuelle Trading ausgerichtet. Mit beiden Tools können Orders per Klick platziert, geschlossen oder gedreht werden. In Gegensatz zum ChartTrader wird der SpeedTrader von der Markttiefe unterstützt. Durch einfaches Klicken auf die Bid- oder Ask-Size können verschiedene Ordertypen angesprochen werden.

Abbildung 3: Bestätigungsfenster bei Orderaufgabe

So unterstützt der NanoTrader insgesamt neun Ordertypen. Hierzu zählten: Market, Limit, Stopp, Stopp Limit, Synthetischer Stopp, Synthetischer Stopp Limit, Market if touched, Synthetischer Market if touched, Market by Study. Beim ChartTrader wird die Orderplatzierung ebenfalls per Mausklick veranlasst. Allerdings steht hier die historische Kursentwicklung als weitere Informationsquelle zur Verfügung. Die Bid- und Ask-Size kann hier zusätzlich als Histogramm veranschaulicht werden.


  • Halbautomatisches Trading

Beim halbautomatischen Trading wird die Position manuell eröffnet, geschlossen wird sie aber automatisch. Der NanoTrader bedient sich hier eines TradeWizzards.

Abbildung 4: TradeWizzard

Der TradeWizzard ist ein kleines in den NanoTrader integriertes Tool, das insbesondere dem unerfahrenen Anwender hilft, Bracket Orders in sein Trading zu implementieren. Grundsätzlich können Bracket Orders aber auch manuell eingestellt werden. Darüber hinaus können multiple Brackets mit unendlich vielen Stopps und Gewinnzielen konstruiert werden. Die aus den Brackets resultierenden Orders können während des Trades nach Belieben verändert werden. In dem Zusammenhang erfreut sich ein weiteres Werkzeug des NanoTrader großer Beliebtheit. Mit Hilfe des Taktik-Tools können einzelne Stopps und Gewinnziele mit einem Klick verwaltet werden.

Abbildung 5: Bracket Order und Taktiken

Das Auswahlmenü für die Taktiken ist im NanoTrader für jede Stopp- und Target-Order verfügbar. Zudem ist das Auswahlmenü nach Belieben gestaltbar und kann so nach eigenen Wünschen sowie dem eigenem Trading-Stil angepasst werden. Hier können bspw. Trailing Stopps, BreakEvenStopps, Gewinnziele, usw. implementiert werden. Ein Schieben der Bracket Orders mittels Maus ist im NanoTrader dann ebenfalls noch möglich. Wird eine der Bracket-Orders gefüllt oder teilausgeführt, wird automatisch die andere Order gelöscht bzw. angepasst. Diese Technik wird auch als OCO-Order bezeichnet („One cancels other“).

Eine gehaltene Position, die durch eine Bracket Order abgesichert ist, wird im Orderbook folgendermaßen dargestellt.

Abbildung 6: Orderbook

Demnach bleibt die Stopp- und Limit-Order so lange im Orderbook des NanoTrader enthalten, bis entweder das Target oder das Stopp erreicht wird. Im gleichen Augenblick, wenn eine dieser Orders ausgeführt wird, wird die verbleibende Order nach dem Prinzip OCO gelöscht.


  • Vollautomatisches Trading

Beim vollautomatischen Trading wird die Position durch den NanoTrader nicht nur automatisch geschlossen, sondern wird auch automatisch eröffnet. Die Einstiegsignale werden durch den Metasentimentor erzeugt. Der Metasentimentor wird wiederum durch andere Sentimentoren, wie z. B. den RSI, Aroon, MACD usw., bestimmt. Eine Gewichtung der einzelnen Sentimentoren ist ebenfalls möglich. Beispielhaft könnte folgende Indikatorenkonstellation eine automatische Strategie im NanoTrader abbilden:

Abbildung 7: DesignerLeiste und Indikatoren

Der Abschnitt „Trading“ definiert zunächst die Bereiche, die im Metasentimentor für den Ein- und Ausstieg festgelegt werden. Dabei ist der Metasentimentor zwischen 0 und 100 definiert. Im Metasentimentor des NanoTrader selbst kann zunächst der Glättungsgrad des Metasentimentors sowie die Gewichtung der einzelnen Indikatoren festgelegt werden, bevor anschließend die einzelnen Sentimentoren mit den zugehörigen Parametern aufgeführt werden. Häufig wird der Metasentimentor des NanoTrader nur für Einstiegssignale verwendet. Ausstiegssignale werden dann durch entsprechende Stopp-Strategien, wie z. B. einen Trailing Stopp, festgelegt.

Neben den Sentimentoren können auch Filter im NanoTrader eingesetzt werden. Filter dienen dazu, um die Signale des Metasentimentors zu begrenzen. Sie können sich einerseits auf Einstiegs- oder Ausstiegssignale beziehen. Anderseits können sie Long- oder Shortsignale begrenzen und ihre Ausführung unterlassen. Neben den studienbasierenden Filtern bietet der NanoTrader auch zeitbasierende Filter, die sich auf bestimmte Perioden beziehen, in denen keine neue Positionen eingegangen werden sollen oder in denen der Handel ganz unterlassen werden soll.

Abbildung 8: DesignerLeiste und Filter

Demnach teilt bspw. ein exponentieller gleitender Durchschnitt Kauf- und Verkaufszonen auf, in denen entweder nur Kauf- oder nur Verkaufssignale ausgeführt werden. Des Weiteren könnten zwei zeitbasierende Filter einmal in der Mittagspause keine weiteren Einstiegssignale erlauben bzw. den Handel nach 17.30 Uhr ganz untersagen.

Die Verwendung von Taktiken ist im NanoTrader nach wie vor möglich, wenn Stoppstrategien eingesetzt werden, so dass der Anwender jederzeit manuell in eine Position eingreifen kann.

Visuell kann der automatische Handel mit dem NanoTrader, wie folgt, dargestellt werden:

Abbildung 9: AutoTrading mit Indikatoren und Filter

Die rot bzw. grün markierte Fläche im Hauptchart ist das Ergebnis des EMA-Filters. Demnach kann im roten Bereich nur eine Short- und im grünen Bereich nur eine Long-Position eingegangen werden. Als Sub-Charts werden die bereits erwähnten Sentimentoren und Filter des NanoTrader abgebildet.


Review und Fazit Teil 3 /3hier


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14 Meinungen »

  1. Mr.Future 2. August 2009 at 13:33 - Reply

    Hallo Daniel!

    Zunächst meinen Respekt für die Mühe die du dir mit dem Review zum Nano Trader gemacht hast! Das hat bei mir dazu geführt, mich überhaupt mal näher mit dieser Plattform zu beschäftigen. 🙂

    Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe ist, warum du nicht einfach z.B. die WHS Future Station für dein Trading nutzt?

    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann läuft dein Nano Trader zwar auch an PATS, aber über den Broker RCG? Was waren für dich die Gründe dafür? Welche Vorteile kann man damit erreichen? Ist diese Variante nur für Systemhändler geeignet, oder auch für manuelle Händler die ihre Handelsentscheidungen diskretionär treffen?

    Wäre nett, wenn du mir darauf antworten würdest und danke schon mal im voraus!

    Grüße
    Mr. Future

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  2. Daniel 3. August 2009 at 18:27 - Reply

    Hallo Mr. Future!
    Ich habe tatsächlich eine Zeit lang die WHS FuturesStation für mein Trading verwendet. Allerdings war ich nur sehr kurz bei der WHS. Ich war mit den Leistungen sowie den Konditionen des Brokers nicht zufrieden. Für meinen automatischen und hochfrequenten Handel benötige ich spezielle Konditionen und einen hochqualitativen Datenfeed. Beides konnte ich von der WHS nicht bekommen.
    Über die hat sich anschließend für mich die Möglichkeit geboten, dass ich den NanoTrader auch über die RCG nutzen konnte. Die Konditionen sind hier um einiges besser. Über den historischen Datenfeed kann ich noch nicht allzu viel berichten, da die Anbindung von dem NanoTrader erst in Kürze erfolgen soll. Ich hoffe aber, dass der Datenfeed auch meinen Vorstellungen entspricht. Zurzeit muss ich mich mit dem PATS-Datenfeed begnügen, der nur für die gerade gehandelte Periode verfügbar ist. Zumindest entspricht der PATS-Datenfeed meinen Anforderungen. Sollte der Datenfeed über RCG nicht meinen Anforderungen entsprechen, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der historischen Datenfeed über eSignal bezogen wird.
    Für die Zukunft würde ich mir den NanoTrader mit einer TT-Infrastruktur wünschen. Trading Technology (TT) bietet wie PATS auch eine stabile Infrastruktur. Allerdings sind die Gebühren bei TT um einiges günstiger und die Ausführungsgeschwindigkeiten schneller. Über RCG ist eine entsprechende Infrastruktur auch verfügbar. Leider sieht Fipertec im Moment keinen Bedarf eine entsprechende Schnittstelle zu TT bereitzustellen, da die Nachfrage nicht ausreichend ist. Bei größerer Nachfrage würde man sich u. U. mit dem Thema beschäftigen.
    Die Kombination NanoTrader und RCG ist natürlich auch für diskretionäre Händler geeignet. Für mich ist RCG ein Broker, der mir zurzeit die geforderte Qualität zu akzeptablen Konditionen gewährt.
    Viele Grüß
    Daniel

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  3. Mr.Future 4. August 2009 at 19:21 - Reply

    Danke für die Tips Daniel, werde als nächstes auch mal die Nano Trader Demo testen. Echt schlimm auf was man da so alles achten muss. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen!

    Wie hochfrequent ist eigentlich dein Handelsstil? 20 Trades, 50 Trades oder noch mehr Trades täglich? Und in welchen Futures lässt du deine Systeme laufen?

    Grüße
    Mr. Future

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  4. Malvolio 6. August 2009 at 15:25 - Reply

    Wie sieht es mit den Gebühren bei RCG aus?
    Ist das Konto (wie z.B. bei InteractvieBrokers) in Euro führbar?
    Welche Kosten für die Überweisung verlangt RCG?

    Besten Dank!

    M.

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    • admin 6. August 2009 at 16:29 - Reply

      Halli Malvolio!
      Die genauen Gebühren für RCG hat Dir Wolfgang am 02.08. per Email gesendet. Diese werden hoffentlich bei uns demnächst publiziert. Falls Du Sie nicht mehr finden solltest, so schreib einfach kurz an admin ät tradeforceone.com.
      – Das Konto bei RCG ist selbstverständlich auch in EUR führbar.
      – Und zu den Ü-Kosten: Bei der Überweisung zu RCG fallen keine Gebühren an.
      viele Grüße
      Admin

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  5. Daniel 6. August 2009 at 15:52 - Reply

    Hallo Mr. Future!!
    Um deine Frage nach der Frequenzhäufigkeit zu beantworten, muss ich etwas ausholen. Die Frequenzhäufigkeit ist stark von der Bewegungsstärke der Zeitreihe abhängig. Bei hoch volatilen Zeitreihen, wie z. B. dem DAX-Futures, sind am Tag durchaus 200-300 Trades keine Seltenheit. Die Systematik ist insbesondere auf volatilen Zeitreihen anzuwenden. Bei weniger volatilen Zeitreihen geht die Handelsfrequenz stark zurück. In dem Kontext muss ich erwähnen, dass PATS bspw. beim DAX-Futures auf seine Grenzen stößt. Deswegen habe ich auch im letzten Kommentar für eine TT-Infrastruktur geworben.
    Viele Grüße
    Daniel

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  6. Malvolio 6. August 2009 at 20:16 - Reply

    Vielen Dank!
    Ich meinte eigentlich die Rücküberweisungen! 😉

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    • admin 6. August 2009 at 21:17 - Reply

      Die Gebühren hängen selbstverständlich von der gewählten Bank ab, dies ist ein weiterer Pluspunkt, da hier eine Wahlmöglichkeit besteht.
      In der Regel verrechnen die US-Banken für eine Rücküberweisung um die 25Euro. Dafür ist aber in der Regel das Geld binnen 24-48h auf dem Empfängerkonto! Also vergleichbar wie eine meist teurere Expressüberweisung hier in Deutschland.
      Zum Vergleich: IAB (Interactive Brokers) verlangt als Europäer 8 EUR für diese Leistung neben anderen schönen Kostenblöcken.

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  7. Karl 2. Februar 2010 at 20:19 - Reply

    Hallo Daniel
    Ich habe großes Interesse auch zu RCG + Nano zu wechseln.
    Frage: Wie komme ich an diese Gesdchichte?
    MfG Karl

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    • admin 2. Februar 2010 at 21:24 - Reply

      Diese Kombi bieten wir über tf1individual. Die Details und Hilfe sind schon unterwegs..lg Admin

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  8. Chartbeobachter 17. Mai 2010 at 10:22 - Reply

    Hallo,

    bin totaler Future- Neuling. Habe bis jetzt nur CFD im Index-Bereich getradet.
    Da ich jetzt, aus Kostengründen, zu den Futures wechseln wollte, hab ich mir mal den Nanotrader als Plattform in die nähere Auswahl gezogen. Als weiterer Anbieter kommt evtl. noch der Ninjatrader mit Zenfire bei Mirus-Future in Betracht.
    Welche Plattform wäre denn, Eurer Meinung nach, die bessere Wahl?

    Grüße
    Chartbeobachter

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    • tf1 Team 17. Mai 2010 at 19:53 - Reply

      Im Grunde genommen sind beide Varianten gut, es kommt also eher auf die persönlichen Präferenzen und mit welcher Plattform man Schwerpunktmäßig für seine Bedürfnisse besser klar kommt. Z. B. ist der Nanotrader von WHS ideal, um einfache halb- bzw. vollautomatisches Trading schnell und intuitiv umzusetzen, und mit deutschem Konto und Support sicher gut. Der Ninja Trader ist ebenfalls absolut in Ordnung und dazu kostenlos. Die notwendige Kontogröße bzw. Mindestkapital wäre ebenfalls bei Dorman etwas kleiner, jedoch sollte man hier an ein vernünftiges Money Risiko Management denken.

      Lg
      tf1 Admin

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  9. Chartbeobachter 17. Mai 2010 at 21:23 - Reply

    Danke für die Antwort.

    Auf Grund des deutschen Supports werde ich wahrscheinlich den Nanotrader bevorzugen. Gibt es bei Mirus überhaupt einen deutschen Support?
    Mir liegt am besten die Strategie mit 3-5 Punkten mitzunehmen. Kontogröße wollte ich bei 20 k€ lassen.

    Grüße
    Chartbeobachter

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    • tf1 Team 17. Mai 2010 at 21:52 - Reply

      Auch Mirus hat für den Support eine Kontaktperson in Deutschland. Jedoch ist das Helpdesk manchmal etwas unterbesetzt, daher vor allem für Beginner und bei vielen Fragen lieber den WHS Support nutzen. Dieser ist wesentlich besser auf diese Bedürfnisse ausgelegt.

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