NanoTrader alias WHS FutureStation Nano | Review, Kosten und Fazit – Teil 3

tf1 Team 3. August 2009 2

Mit meinem vorläufig letzten Beitrag zum NanoTrader bzw. WHS FUTURESTATION NANO

beschäftige ich mich heute mit den noch verbliebenen Gliederungspunkten „Indikatoren“, „Optimierung (Backtesting)“ und „Fazit“.

Eingangs sei noch kurz erwähnt, dass der NanoTrader auch von WH Selfinvest unter dem Label „WHS FutureStation Nano“ und von E*Trade Financial unter dem Label „FutureTrader“ angeboten wird.

 

5. Indikatoren

 

  • Standard

Insbesondere im automatischen Handel sind Indikatoren unverzichtbar. Beim NanoTrader werden Indikatoren als Sentimentoren, Filter, Stopps oder Taktiken verwendet.

Abbildung 10: Auswahlmenü für Sentimentoren, Filter, Stopps und Taktiken

Dabei können einzelne Indikatoren mehreren dieser Kategorien zugeordnet werden. So kann bspw. der MACD-Indikator als Sentimentor, Filter oder Stopp verwendet werden. Sollen Sentimentoren zur Erzeugung von Signalen im NanoTrader benutzt werden, so ist der Einsatz des Meta-Sentimentors, wie bereits ausgeführt, unabdingbar.

Der NanoTrader verfügt standardmäßig über 40 Standardindikatoren, die entweder als Senimentoren, Filter oder Stopps verwendet werden können. Des Weiteren werden zwölf Stopp-Strategien mitgeliefert, die optional auch als Taktiken eingesetzt werden können. Vier weitere zeitbasierte Stopps und Filter runden das NanoTrader-Paket ab.

  • Express

Kommt der Trader mit den Standardindikatoren nicht aus, so ist die Erweiterung des NanoTrader um das Express-Modul unentbehrlich. Das Express-Modul ermöglicht die Programmierung von zusätzlichen Sentimentoren, Stopps, Filtern oder Taktiken.

Abbildung 11: Express-Editor

Die Umgebung des Express-Moduls wurde vom Entwickler vorgegeben, so dass weitere preis- und volumenbasierte Studien in den NanoTrader implementierbar sind. Verfolgt der User aber komplexere Strategien, dann ist auch das Express-Modul nicht mehr ausreichend. Hierzu hat Fipertec bereits reagiert und bietet seit kurzem eine Indikatoren-API.

 

  • Indikatoren-API

Die NanoTrader Indikatoren-API erlaubt dritten Parteien Plugins beim NanoTrader zu implementieren. Die Plugins werden in C++ geschrieben und als DLLs gespeichert. Die Verwendung einer solchen API ist nur dann sinnvoll, wenn komplexere Algorithmen in Strategien verarbeitet werden sollen, die über die Umgebung von Express hinausgehen. Trotz der API wird der dritten Partei immer nur so viel in der NanoTrader-Umgebung möglich sein, wie die Schnittstelle an Inputs bereit ist zu geben. Wünschenswert wäre an dieser Stelle eine Schnittstelle, die auch einen Zugang zu den Bid- und Ask-Kursen sowie der zugehörigen Size bereitstellt. Auch ein Zugriff auf die optimierte Equity wäre wertvoll.

 

6. WHS FututureStation Nano – Optimierung (Backtesting)

 

Sentimentoren, Filter und Stopps sind i. a. R. nur dann etwas wert, wenn die Schätzung der zugehörigen Parametern aus historischen Zeitreihen auch tatsächlich signifikant sind und sie eine gewisse Stabilität auch in der Zukunft aufweisen. Um aus den historischen Daten zunächst signifikante Parameter zu schätzen, werden häufig numerische Verfahren verwendet, die über simples „Ausprobieren“ zwar keinen globalen Optima aber zumindest hinreichend gute Werte liefern. Auch der NanoTrader bedient sich dieser Technik.

Hier können die Parameter für die Sentimentoren, Filter und Stopps entweder einzeln ermittelt werden, indem nur einer Zielgröße die Variation erlaubt wird. Oder es werden alle Parameter gleichzeitig gesucht, indem die Parameter für den Metasentimentor ermittelt werden. Wie bereits erwähnt, verknüpft der Metasentimentor alle in einer Strategie vorkommenden Sentimentoren, Filter und Stopps zu einem Aggregat. Dadurch wird eine Variation aller Parameter sichergestellt.

 

Abbildung 12: Optimierungsdialog

 

Als Zielvariable der Optimierungsaufgabe kann bspw. der maximale Nettogewinn fungieren. Es ist aber auch möglich andere Variablen über den NanoTrader maximieren zu lassen.

Bei der Optimierung von Parametern sind häufig die Rechenzeiten das Problem, denn mit steigender Anzahl von Parametern kann nur eine begrenzte Anzahl von Kombinationen ausprobiert werden. Der NanoTrader verfügt über einen Algorithmus, der nicht hintereinander alle Kombinationsmöglichkeiten durchtestet, sondern die eingegrenzten Definitionsbereiche der Parameter zufällig anspricht. Diese Vorgehensweise spart Rechenzeit und liefert angemessene Ergebnisse, auch wenn ein globales Optimum nur zufällig zu realisieren sein dürfte.

Ob die Parameter auch tatsächlich stabil sind, kann mittels einer Sensitivitätsanalyse des geprüft werden. Auch hier verfügt der NanoTrader über ein geeignetes Werkzeug.

Abbildung 13: Sensitivitätsanalyse in 3D

Eine geringe Variation der einzelnen Parameter dürfte zu keinen signifikanten Abweichungen der Zielvariable (max. Nettogewinn) führen, sofern die Parameter tatsächlich stabil sind.

 

7. WHS FutureStation Nano Fazit

 

Neben den beschrieben Funktionen gibt es beim NanoTrader bzw. der neuen WHS FutureStation noch sehr viel mehr zu entdecken. Zu erwähnen wären an dieser Stelle bspw. eine PlayBack-Funktion oder der TradeMaster, der Spread-Trading erst überhaupt ermöglicht. Auch verschiedene Zeichnungsinstrumente wie z. B. Fibonacci sind im NanoTrader enthalten.

Durch seine hervorragende Anordnung der Instrumente sowie die visuelle Unterstützung der verschiedenen Funktionen ist der NanoTrader sowohl für den Anfänger als auch für den fortgeschrittenen Trader eine Alternative. Außerdem sichert die PATS-Infrastruktur eine i. d. R. schnelle und zuverlässige Orderausführung, sofern eine stabile Infrastruktur beim Anwender gewährleistet wird.

Die Verwendung der Infrastruktur von PATSystems kann für manchen Trader von hochfrequenten Handelsstrategien, aber gleichzeitig auch als Nachteil erachtet werden. Da PATS nicht von allen Brokern unterstützt wird und die PATS-Gebühren bekanntlich nicht zu den günstigsten in der Branche zählen, ist der Einsatz des NanoTrader derzeit noch auf eine bestimmte Gruppe von Tradern eingeschränkt. Alternative Anbindungen des NanoTrader an andere professionelle Infrastrukturen – wie z.B. Trading Technologies (TT) – wäre daher wünschenswert und sinnvoll.

 

Eine kostenlose 14-tägige Demo-Version des NanoTrader kann hier heruntergeladen werden. Bitte gebt dringend Eure Wünsche und Anregungen an. Vielleicht können wir ja so erreichen, dass seitens Fipertec weitere Anbindungen für den NanoTrader geschaffen werden! Ein kleiner Hinweis auf das tf1 Netwerk wäre ebenfalls von Vorteil.

Preise & Kosten NanoTrader/WHS Futurestation

Der NanoTrader ist modular aufgebaut. Daher werden Lizenzen in unterschiedlichen Preiskategorien angeboten. Nähere Infos dazu im Shop.

 

Solltet Ihr weitere Fragen zur WHS FutureStation Nano habt, werde ich gerne versuchen, diese über die Kommentarfunktion zu beantworten!

VN:F [1.9.22_1171]

Rating: 4.3/5 (9 votes cast)

NanoTrader alias WHS FutureStation Nano | Review, Kosten und Fazit – Teil 3, 4.3 out of 5 based on 9 ratings

2 Meinungen »

  1. karl krantz 2. Februar 2010 at 20:04 - Reply

    Hallo
    Ich habe eine Demo installiert, bekomme aber keine Realdaten.
    Muß ich ein Datenabo von denen im Nanotrader angegebenen Varianten bereits
    aboniert haben?
    MfG KK

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. Hans-Peter Forster 4. Dezember 2012 at 01:15 - Reply

    Gute Bewertung des Nanotraders
    Ich nutze das System seit 3+ Jahren und habe vor ca. 2 Monaten begonnen eigene Express-Programme zu programmieren.
    Allerdings kommt man recht schnell an die Leistungsgrenze des Programms/Rechners, sobald Berechnungen über längere Zeiträume erfolgen.

    Leider hat es Hr. Fröhlich abgelehnt mir die API der SW zur Verfügung zu stellen. Als Alternative bleibt dann nur der Weg zu einer anderen SW.
    WHSelfinvest bietet seit Kurzem den Metatrader 4.0. Ich kenne die SW zur wenig, mir ist aber aufgefallen, daß es sehr viel Infos dazu im Internet gibt. Außerdem glaube ich, daß ich gelesen habe man kann eigene Programme in MQL4/5 bzw sogar direkt in C++ schreiben.

    Habt Ihr dazu Erfahrungen?
    Danke für Euer Feedback.

    Gruesse

    Hans-Peter

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Deine Meinung »