KELTNER TREND PULLBACK TRADING STRATEGIE

tf1 Team 28. Oktober 2016 0
KELTNER TREND PULLBACK TRADING STRATEGIE

WHSelfinvest.de hat eine neue Handelsstrategie im Portfolio. Diese eignet sich hauptsächlich für Aktienindices aber auch für Rohstoffe, Währungen (Forex) oder einzelne Aktien.

Die Keltner Trend Pullback Strategie generiert pro Tag ca. 1-3 Handelssignale, lässt sich bei WHSelfinvest.de halbautomatisch handeln und wird in einer Zeiteinheit von 5 Minuten oder weniger gehandelt. Die Anzahl der Signale ist nichtsdestotrotz überschaubar.

Chester Keltner, ein Trader in Chicago, machte das Konzept von Kanälen in seinem 1960 veröffentlichten Buch „How to make money in commodities“ bekannt. Diese Trading Strategie kombiniert den bekannten Keltner Kanal mit dem Konzept eines Pullbacks. Befindet sich der Markt in einem Trend und bewegt sich dabei entgegen der Trendrichtung, spricht man von einem Pullback (Rücksetzer). Trader gehen davon aus, dass diese Pullbacks nur kurzfristig sind und erwarten eine Fortsetzung des Trends.

Die Strategie im Detail

Die Keltner Trend Pullback Strategie kann für alle Märkte angewendet werden. Sie wird vorwiegend in kleinen Zeiteinheiten wie 1-Minuten, 3-Minuten und 5-Minuten Charts angewendet.

Die Strategie bestimmt den Markttrend mithilfe des ADX Indikators. Damit ein Signal erzeugt werden kann, muss der ADX > 30 sein. Ist der ADX < 30 werden alle Signale ignoriert.

Wann wird eine Position eingenommen? Für ein potenzielles Kaufsignal muss der Markt zunächst oberhalb des Keltner Kanals schließen. Fällt der Markt nun innerhalb von 6 Perioden wieder in den schmalen Bereich um den Moving Average (ein Pullback), dann erscheint ein Kaufsignal.

Für ein potenzielles Verkaufssignal muss der Markt zunächst unterhalb des Keltner Kanals schließen. Steigt der Markt nun innerhalb von 6 Perioden wieder in den schmalen Bereich um den Moving Average (ein Pullback), dann erscheint ein Verkaufssignal.

strategy_50_keltner_buy_signal_02Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal. Der Marktpreis schließt oberhalb des Keltner Kanals, weshalb der Charthintergrund grün angezeigt wird. Nur 4 Perioden nach dem letzten Schließen des Marktes oberhalb des Kanals bewegt sich der Preis zurück in den schmalen Bereich um den Moving Average und eine Longposition wird eröffnet.

 

strategy_50_keltner_short_sell_signal_03Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Der Marktpreis schließt unterhalb des Keltner Kanals, weshalb der Charthintergrund rot angezeigt wird. Nur 5 Perioden nach dem letzten Schließen des Marktes unterhalb des Kanals bewegt sich der Preis zurück in den schmalen Bereich um den Moving Average und eine Shortposition wird eröffnet.

 

strategy_50_keltner_buy_signal_profit_05Wie und wann wird die Position geschlossen? Die Keltner Trend Pullback Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop Loss, um die Position abzusichern. Das Gewinnziel ist das Hoch von vor drei Perioden. Der Stop ist ein Periods high-low Stop über 15 Perioden. Der Periods high-low Stop funktioniert wie ein Trailing Stop und wird der offenen Position nachtrailen, wenn sich der Trade in die richtige Richtung entwickelt.

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